我国银行间市场双边风险传染效应研究——基于产能过剩行业波动冲击的视角
【出 处】:
【摘 要】产能过剩行业波动通过产能过剩行业贷款,影响商业银行的经营绩效。本文以我国18家商业银行2008年至2015年的年度报表数据为基础,以产能过剩行业波动冲击为视角,运用情景分析法预测和识别商业银行的系统性风险诱导因子。在此基础上运用矩阵法模拟我国商业银行的风险传染效应。研究结果表明我国银行业的冲击阈值和风险传染阈值逐年提高。相对较小的股份制商业银行和城市商业银行在风险传染过程中,很容易受到其他商业银行的风险传染。在防范风险传染方面,提高商业银行核心资本金额和优化同业网络结构能够起到防范银行间市场双边风险传染的作用。